Using a dynamic artificial neural network for forecasting the volatility of a financial time series / (Record no. 11681)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02317nab a22003017a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250131232756.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 191014i xxugr|perm||| 00| 0 spa d |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1692-3324 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | Ost |
| 096 ## - ASIGNACIÓN LOCAL TIPO-NLM SIGNATURA TOPOGRÁFICA (OCLC) | |
| Número de clasificación | Vol. 12, No. 13 (Enero-Junio, 2013) |
| Número de ítem | Revista Ingenierías |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 27561 |
| Nombre de persona | López Pérez, Fredy |
| Término indicativo de función/relación | Autor |
| 240 ## - TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Ingenierías |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Using a dynamic artificial neural network for forecasting the volatility of a financial time series / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Juan D. Velásquez,Sarah Gutiérrez,Carlos J. Franco |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Medellin: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad de Medellin, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp. 127-136 |
| Dimensiones | 27 cm. |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral |
| 362 ## - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y/o designación secuencial | Vol. 12, No. 13 (Enero-Junio, 2013) |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Sumario, etc. | The ability to obtain accurate volatility forecasts is an important issue for the financial analyst. In this paper, we use the DAN2 model, a multilayer perceptronand an ARCH model to predict the monthly conditional variance of stock prices.The results show that DAN2 model is more accurate for predicting in-sample andout-of-sample variance that the other considered models for the used data set. Thus, the value of this neural network as a predictive tool is demonstrated. |
| 546 ## - NOTA DE IDIOMA | |
| Nota de lengua/lenguaje | La capacidad de obtener pronósticos precisos de volatilidad es un tema importante para el analista financiero. En este artículo, utilizamos el modelo DAN2, un modelo de percepción multicapa y un modelo ARCH para predecir la varianza condicional mensual de los precios de las acciones. Los resultados muestran que el modelo DAN2 es más preciso para predecir la varianza dentro y fuera de la muestra que el otro consideró modelos para el conjunto de datos utilizado. Por lo tanto, se demuestra el valor de esta red neuronal como herramienta predictiva. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 27109 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | prediccion |
| Subdivisión geográfica | COLOMBIA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 27463 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VOLATILIDAD |
| Subdivisión geográfica | COLOMBIA |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Ingenierías |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1692-3324 |
| 776 ## - ENTRADA DE FORMULARIO FÍSICO ADICIONAL | |
| Título | Ingenierías |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1692-3324 |
| 773 0# - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Número bibliográfico anfitrión | 12535 |
| Número de ítem anfitrión | 13226 |
| Encabezamiento principal | López Pérez,Fredy |
| Edición | |
| Lugar, editor y fecha de publicación | Medellin: Universidad de Medellin, 2013. |
| Otro identificador del documento | R01188 |
| Título | Ingenierias: |
| Número de control del registro | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1692-3324 |
| Número Internacional Estándar del Libro | |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme de Recurso | <a href="https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/637">https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/637</a> |
| Texto de enlace | Using a dynamic artificial neural network for forecasting the volatility of a financial time series. |
| Nota pública | Dar clic para acceder al artículo en línea |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Recursos continuados |
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