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Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión.

by López Pérez,Fredy
[ Artículo de Revista ] , Ingenierias Published by : Universidad de Medellim, (Medellin: ) Physical details: pp. 71-82 27 cm. ISSN:1692-3324 Subject(s): VALOR EN RIESGO -- COLOMBIA Year: 2013 Artículo de Revista Item type: Artículo de Revista
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Biblioteca Central
HEMEROTECA
Vol. 12, No. 23 (Julio-Diciembre, 2013) Revista Ingenierías (Browse shelf) Available R01223
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Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.

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